本文目錄一覽：

• 1、股票,期望收益率,方差,均方差的計(jì)算公式
• 2、期望收益率計(jì)算公式是什么
• 3、期望值的計(jì)算公式?
• 4、計(jì)算期望收益率的公式與方法?期望收益率快速估算的方法
• 5、期望收益率公式
• 6、如何計(jì)算一個(gè)投資組合的期望收益?

股票,期望收益率,方差,均方差的計(jì)算公式

1、期望收益率計(jì)算公式：HPR=（期末價(jià)格-期初價(jià)格+現(xiàn)金股息）/期初價(jià)格 例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。

2、股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預(yù)期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

3、股票基金 預(yù)期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=05% 標(biāo)準(zhǔn)差=13%(標(biāo)準(zhǔn)差為方差的開根，標(biāo)準(zhǔn)差的平方是方差)2。

4、組合預(yù)期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。兩只股票收益的協(xié)方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

5、均方差計(jì)算公式為：均方差 = [((x_i - )^2) / N]其中，x_i表示每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，表示數(shù)據(jù)的平均值，N表示數(shù)據(jù)點(diǎn)的數(shù)量，表示對(duì)所有數(shù)據(jù)點(diǎn)的求和。

期望收益率計(jì)算公式是什么

1、期望收益率是投資者在投資前估算投資收益的一種量化方法，它可以幫助投資者做出正確的投資決策。期望收益率計(jì)算公式是一個(gè)復(fù)雜的公式，它包括貼現(xiàn)因子、期望投資收益率、風(fēng)險(xiǎn)因子、投資收益率和投資期限等因素。

2、預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來可實(shí)現(xiàn)的收益率。

3、預(yù)期年化收益率計(jì)算方式：\x0d\x0a年化收益率是指投資期限為一年所獲的收益率。

期望值的計(jì)算公式?

期望值計(jì)算公式為：期望值=（ *** 結(jié)果×結(jié)果對(duì)應(yīng)的概率）的求和值。期望值是指在一個(gè)離散性隨機(jī)變量試驗(yàn)中每次可能結(jié)果的概率乘以其結(jié)果的總和，是對(duì)所實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主觀上的一種估計(jì)。

數(shù)學(xué)期望的計(jì)算公式是：E(X) = ΣxP(x)。其中，E(X)表示數(shù)學(xué)期望，x表示隨機(jī)變量的取值，P(x)表示隨機(jī)變量取值x的概率。該公式適用于離散型隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望計(jì)算。

對(duì)于連續(xù)型隨機(jī)變量X，需要使用概率密度函數(shù)f(x)，其期望值計(jì)算公式為：E(X)=∫xf(x)dx，其中積分范圍為整個(gè)樣本空間。期望值的性質(zhì)：若c為常數(shù)，則E(c)=c。若X和Y是兩個(gè)隨機(jī)變量，則E(X+Y)=E(X)+E(Y)。

期望公式：E(X)=X1*p(X1）+X2*p(X2）+……+Xn*p(Xn)=X1*f1(X1）+X2*f2(X2）+……+Xn*fn(Xn)。n為這離散型隨機(jī)變量，p(X1），p(X2），p(X3）……p(Xn)為這幾個(gè)數(shù)據(jù)的概率函數(shù)。

期望值計(jì)算公式：E(X)=(n*M)/N [其中x是樣本數(shù)，n為樣本容量，M為樣本總數(shù)，N為總體中的個(gè)體總數(shù)]，求出均值，這就是超幾何分布的數(shù)學(xué)期望值。

計(jì)算期望收益率的公式與方法?期望收益率快速估算的方法

歷史收益率法 歷史收益率法是通過分析過去一段時(shí)間內(nèi)的投資收益率數(shù)據(jù)，計(jì)算出平均收益率，作為期望收益率的一種近似值。這種方法適用于長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資項(xiàng)目，如股票、債券等。

期望收益率的計(jì)算公式為：期望收益率=(期末價(jià)格 -期初價(jià)格+現(xiàn)金股息)/期初價(jià)格。期望收益率有可以稱為持有期收益率，指的是投資人持有一種理財(cái)產(chǎn)品或投資組合期望在下一個(gè)時(shí)期所能獲得的收益率。

HPR=（期末價(jià)格 -期初價(jià)格+現(xiàn)金股息）/期初價(jià)格 例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。

而期望收益率則是對(duì)不確定收益的預(yù)測(cè)，計(jì)算方式為：必要收益率 = 無風(fēng)險(xiǎn)收益率 + 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，公式為：必要收益率 = R_f + β × (R_m - R_f)。

期望收益率計(jì)算公式：E(R) = Σ (Ri Wi)其中，E(R)為期望收益率；Ri為投資收益率；Wi為貼現(xiàn)因子；Σ為求和符號(hào)。

期望收益率公式

期望收益率計(jì)算公式：HPR=（期末價(jià)格-期初價(jià)格+現(xiàn)金股息）/期初價(jià)格 例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。

∑（收益率*概率）。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來可能實(shí)現(xiàn)的收益率。計(jì)算公式是∑（收益率*概率），其中，收益率代表投資得到的預(yù)期收益，而概率則表示投資成功的可能性。

期望收益率 = （1 + 歷史平均收益率）^（1 / 投資年限） - 1 市場(chǎng)利率法 市場(chǎng)利率法是根據(jù)市場(chǎng)上同類投資項(xiàng)目的平均收益率，作為期望收益率的一種參考。

期望收益率的計(jì)算公式為：期望收益率=投資收益率×投資收益概率。

如何計(jì)算一個(gè)投資組合的期望收益?

投資組合的期望收益率計(jì)算公式：預(yù)期收益率=∑Pi×Ri，Pi為投資比重，Ri為個(gè)別資產(chǎn)收益率。

期望收益率的計(jì)算公式為：期望收益率=(期末價(jià)格 -期初價(jià)格+現(xiàn)金股息)/期初價(jià)格。期望收益率有可以稱為持有期收益率，指的是投資人持有一種理財(cái)產(chǎn)品或投資組合期望在下一個(gè)時(shí)期所能獲得的收益率。

預(yù)期收益率的計(jì)算方式為，預(yù)期收益率=∑Pi×Ri，Pi為投資比重，Ri為個(gè)別資產(chǎn)收益率。期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）它是指投資者持有一種理財(cái)產(chǎn)品或投資組合期望在下一個(gè)時(shí)期所能獲得的收益率。

流行的套利定價(jià)模式是，投資者將利用套利機(jī)會(huì)獲利。如果兩個(gè)投資組合面臨相同的風(fēng)險(xiǎn)，但提供不同的預(yù)期回報(bào)，投資者將選擇預(yù)期回報(bào)高的投資組合，而不是將回報(bào)調(diào)整到平衡。以上是小編整理的關(guān)于預(yù)期收益率的相關(guān)內(nèi)容。

其中風(fēng)險(xiǎn)溢酬是衡量一個(gè)投資者將其資產(chǎn)從無風(fēng)險(xiǎn)投資轉(zhuǎn)移到一個(gè)平均水平的風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)所需要承擔(dān)的額外收益。風(fēng)險(xiǎn)溢酬是投資者投資組合的預(yù)期收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)投資的收益率的差額，當(dāng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)溢酬的值也越大。

證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其實(shí)就是各個(gè)單獨(dú)資產(chǎn)*權(quán)重的加權(quán)平均數(shù)。例如一項(xiàng)投資組合中包含A、B和C三種股票，權(quán)重分別為10%、50%和40%，三種股票的預(yù)期收益率分別為10%、12%、15%。